Высокочастотный трейдинг HFT: понятие, стратегии и алгоритмы статьи от Александра Герчика

Известный американский психолог Ван Тарп, считает, что успех трейдера зависит на 10% от стратегии, на 30% от умения управлять капиталом и на 60% от психологических аспектов. Именно под влиянием эмоций человек склонен принимать спонтанные решения, а в торговле это недопустимо. Различие роботов и hft торговли — в скорости анализа и принятия решения, а также в объеме заключаемых сделок. Там, где первый открывает пару-тройку ордеров, второй работает с сотней позиций. Сегодня алгоритмы высокочастотного трейдинга стали важной и https://www.xcritical.com/ органичной частью трейдинга. Все торговцы хотят получать значительную прибыль без лишних усилий.

Котирование финансовых инструментов

При этом цена на фьючерсы может быть отличной от цены на акции. На этих колебаниях трейдер опять же может неплохо заработать. Высокочастотная торговля используется на фондовом, валютном и других рынках. Но в последнее время ее используют и в криптоторговле, так как она позволяет совершать несколько сделок всего за одну секунду, что что такое hft дает неограниченные возможности в инвестировании.

Что считается высокочастотной торговлей?

• Статика утверждает, что половина всех торгов, осуществляемых на американском рынке, происходит именно через HFT.
• High frequency trading, высокочастотный трейдинг — это торговля на бирже специально обученными роботами.
• Психология в трейдинге играет очень большую роль, поскольку сам процесс торговли вызывает огромный стресс.
• О том, какие преференции биржа предоставляет маркет-мейкерам в очереди лимитных приказов читайте в нашей статье «Алгоритмы сведения ордеров.
• Можно прогнозировать, где цена замедлится, если обращать внимание на предыдущие уровни поддержки и сопротивления.

В Индии необходимо использовать определенный код для идентификации заявок. В торговле криптовалютами HFT-коммерция применяется активно. Основные принципы функционала такие же, как и на фондовой площадке или Форекс — и по потенциалу и по масштабу. На основе аналитики эти программы в автоматическом режиме открывают позиции в большом количестве и с высочайшей скоростью. Цель – в числе первых обнаружить выгодный тренд и извлечь прибыль. К специальным сервисам, представляющим платформы HFT, обращаются большей частью институционные инвесторы.

Подробный обзор HFT-трейдинга: Кто им занимается, стратегии торговли и влияние на финансовую систему

Необходимость в быстрой работе алгоритмов приводит к тому, что на финансовом рынке основные языки программирования — С, С++ и Java. Также ценится опыт в оптимизации обработки пакетов, работа с базами данных и применение скриптовых языков Python, MATLAB. Для принятия решения в HFT целая куча стратегий для работы на биржах. В 1967 году Эдвард Торп, профессор математики, выпустил книгу «Обыграть мир». Автор давал описанию методу, с помощью которого можно было делать деньги на рынках акций.

Высокочастотный трейдинг: Прогресс, а не пиратство

В точке 4 цена еще раз штурмует максимум диапазона, но объем здесь меньше, чем в трех предыдущих барах, и свеча закрывается ниже. В точке 3 свеча зеленая, но объем наименьший в диапазоне — покупателей нет. Если покупателей нет, значит цены, более вероятно, будут снижаться. Этот уровень тоже хорошо виден на графике — здесь был уровень поддержки в ноябре-декабре 2019 года. Цена 4 раза не могла его пробить, и объемы торгов падали.

КАК СВЯЗАНЫ ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ТРЕЙДИНГ И ЛИКВИДНОСТЬ РЫНКА?

Как мы уже отметили выше, во время бокового движения можно открывать сделки на прорыв диапазона или торговать внутри диапазона. В нашем примере после формирования максимума и минимума диапазона в точках 1 и 2, трейдеры могли торговать от верхней границы до середины. Учитывая глобальную рыночную ситуацию, покупать было очень рискованно, потому что промышленные предприятия по всему миру останавливались из-за коронавируса. Флэт на бирже — довольно распространенное явление, и он характеризуется небольшой волатильностью рынка. Считается, что более половины своего времени цена находится во флэте, потому что стадии тренда развиваются быстрее, состояния флэта.

Аннотация научной статьи по экономике и бизнесу, автор научной работы — Мусаев Эмин Бахариз Оглы

Чтобы вычислить процент действий “против тренда”, надо из 100% вычесть сделки “по тренду”. Из этой таблицы можно сделать вывод, что HFT-участники имеют разные торговые стратегии на разных рынках. Они не склонны только изымать или только предоставлять ликвидность. Причем в разные торговые дни поведение определенных классов HFT-участников не менялось значительно, кроме HFT-directional.

SMA — черная линия на графике по форме тоже приближается к горизонтальной линии, и цены не могут устойчиво закрепиться выше или ниже индикатора. Четче всего отсутствие направленного движения показывает индикатор VWAP — бордовая линия на графике. Когда индикатор напоминает горизонтальную линию и цены торгуются непосредственно около нее — открывать сделки нерезонно. Определить его время можно визуально или с помощью инструментов технического или объемного анализа. Начни пользоваться ATAS совершенно бесплатно и без ограничений по времени! Или сразу подключай продвинутый тариф и получи доступ к полному функционалу.

Теме психологии трейдера нужно уделять достаточно много времени, особенно на первых порах работы на финансовом рынке. Чтобы приобрести опыт, новичкам советуем придерживаться традиционной торговли, научиться чувствовать рынок. Начните в криптотрейдинге с дневной торговли и постепенно дорабатывайте стратегии, чтобы двигаться к HFT. Успешные результаты высокочастотного трейдинга основываются на использовании современных технологий, способных к серьезному соперничеству на рынке.

Хорошо, когда сервер находится там же, где и биржа – это позволяет передавать данные практически моментально. Задержка во времени для обычного трейдера может не иметь значения. Но для институционального трейдера дорога каждая миллисекунда. Коллокация является одним из методов NFT, которая позволяет заработать на криптовалюте.

В последний раз это было, когда фондовая площадка Bats отменила свое собственное IPO после компьютерного сбоя, спровоцировавшего хаотическую торговлю ее собственными и другими акциями. Lightning Network — важный проект в истории Биткоина, который вскоре станет одним из главных фокусов работы компании MicroStrategy. Об этом накануне заявил фанат главной криптовалюты и бывший генеральный директор MicroStrategy Майкл Сейлор. Согласно его анонсу, компания работает над собственным решением для Lightning Network, которое может привлечь более десяти миллионов новых клиентов.

💎 #HFTUSDT продолжает ощущать сильное давление, поскольку цена неумолимо пробивает линии восходящего тренда, один за другим. ФронтраннингВ основе работы алгоритма лежит скорость заключения сделки, при обнаружении выгодных условий. Работу алгоритма можно поделить на два периода — мониторинг всех условий для выставления заявки и действие, когда заявка уже в работе.

HFT-трейдинг – автоматизированная, высокочастотная торговля, использующая производительные компьютеры для многочисленных сделок за короткий промежуток времени. Упрощенно, HFT – это робот, торгующий по запрограммированной стратегии и посылающий на биржу десятки заявок за долю секунды. В теории, такой робот получает прибыль за счет стратегии и преимуществу в скорости перед другими участниками торгов. Это один из методов HFT, когда сервер размещается неподалеку от центра обработки данных биржи. Это позволяет максимально сократить время, которое обычно тратится на передачу данных. Этот метод используется во многих стратегиях высокочастотного трейдинга.